Сравнение DFJSX с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFJ по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.09% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFJ
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFJ — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFJ
Сравнение DFJSX c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.54 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.41 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 8.69 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFJ
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFJ в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFJ
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -46.00% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.03% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -29.71% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -40.02% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -9.59% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -11.19% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.62% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFJ
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.65% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 17.39% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.75% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.90% | -0.37% |