PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJSX с EWJV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%12.36%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		7.42%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 7.42%.

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

EWJV

1 день
3.49%
1 месяц
-7.60%
С начала года
7.42%
6 месяцев
14.01%
1 год
35.29%
3 года*
23.58%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с CNJFXDFJSX с FIQLX
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Сравнение комиссий DFJSX и EWJV

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

DFJSX vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.64

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.29

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.30

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.46

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFJSX и EWJV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и EWJV

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EWJV в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.98%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и EWJV

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJSXEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-30.05%

-46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.74%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-25.39%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-10.30%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-6.17%

-24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.01%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и EWJV

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJSXEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.55%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.24%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

21.60%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.90%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.50%

-1.97%