- ISIN
- US2332031085
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 30 янв. 1986 г.
- Категория
- Japan Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции DFJSX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFJSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) показал доход в 12.93% с начала года и 30.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFJSX составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Japanese Small Company Portfolio
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 8.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFJSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1990 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DFJSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 дек. 1987 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | 10.86% | -9.44% | 4.11% | 3.31% | -1.39% | 12.93% | ||||||
| 2025 | 1.48% | 1.46% | 2.40% | 4.30% | 2.90% | 2.98% | 0.42% | 7.44% | 2.54% | -3.00% | 3.84% | 1.38% | 31.65% |
| 2024 | -0.36% | 2.24% | 2.05% | -4.15% | 1.69% | -0.22% | 6.79% | 0.72% | 1.88% | -6.73% | 3.52% | -2.43% | 4.35% |
| 2023 | 5.48% | -3.02% | 3.85% | -0.38% | -3.11% | 3.69% | 3.70% | -0.90% | -2.01% | -2.42% | 5.73% | 5.99% | 17.08% |
| 2022 | -4.40% | 1.31% | -5.92% | -7.17% | 1.29% | -4.74% | 6.00% | -3.15% | -6.60% | -0.00% | 12.25% | 0.89% | -11.36% |
| 2021 | -1.58% | 0.48% | 3.93% | -2.04% | -0.04% | 0.35% | 1.45% | 1.35% | 1.11% | -2.64% | -5.81% | 3.47% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
DFA Japanese Small Company Portfolio has an annualized alpha of 4.78%, beta of 0.30, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1986.
- This fund participated in 43.24% of S&P 500 Index downside but only 42.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.78%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 42.69%
- Участие в снижении
- 43.24%
Комиссия
Комиссия DFJSX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFJSX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFJSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 13.52 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Japanese Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.70 | $1.42 | $1.09 | $1.26 | $0.54 | $0.99 | $1.64 | $0.70 | $0.43 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Japanese Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Japanese Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 76.17%, зарегистрированную 5 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3708 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Japanese Small Company Portfolio составляет 3.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -76.17%февр. 2002 г. | 11y 11mo | 14y 8mo | 26y 8moфевр. 1990 г. - окт. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -40.32%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 7moянв. 2018 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.39%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 1986 года1986 | -18.62%окт. 1986 г. | 2mo 3d | 5mo 1d | 7mo 4dавг. 1986 г. - март 1987 г. |
Коррекция 1988 года1988 | -16.89%сент. 1988 г. | 3mo 6d | 2mo 7d | 5mo 13dиюнь 1988 г. - дек. 1988 г. |
Показатели просадок
| DFJSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -56.78% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -18.90% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.43% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.92% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.74% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -10.72% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFJSX
Добавьте DFA Japanese Small Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFJSX