DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332031085 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 30 янв. 1986 г. |
| Категория | Japan Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFJSX составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFJSX с EWJV, DFJSX с VOO, DFJSX с SMH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Japanese Small Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Japanese Small Company Portfolio показал доход в 1.00% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Japanese Small Company Portfolio составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.00% | 11.18% |
| 1 месяц | 2.02% | 5.60% |
| 6 месяцев | 9.52% | 17.48% |
| 1 год | 10.69% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.32% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.09% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFJSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | 2.24% | 2.05% | -4.15% | 1.00% | ||||||||
| 2023 | 5.48% | -3.02% | 3.85% | -0.38% | -3.11% | 3.69% | 3.70% | -0.90% | -2.01% | -2.42% | 5.72% | 5.99% | 17.08% |
| 2022 | -4.40% | 1.31% | -5.92% | -7.17% | 1.29% | -4.74% | 6.00% | -3.15% | -6.60% | 0.00% | 12.25% | 0.89% | -11.36% |
| 2021 | -1.58% | 0.48% | 3.93% | -2.04% | -0.04% | 0.35% | 1.45% | 1.35% | 1.11% | -2.64% | -5.81% | 3.47% | -0.39% |
| 2020 | -5.19% | -12.06% | -4.59% | 4.15% | 8.55% | -1.57% | -3.32% | 7.15% | 5.97% | -3.11% | 5.39% | 4.58% | 3.78% |
| 2019 | 5.27% | 1.65% | -0.86% | 1.64% | -5.35% | 3.95% | 0.04% | -2.59% | 4.43% | 5.56% | 1.85% | 1.86% | 18.23% |
| 2018 | 4.77% | -2.23% | -0.70% | -0.20% | -1.35% | -2.67% | -0.07% | -1.44% | 1.68% | -9.63% | 1.95% | -10.53% | -19.56% |
| 2017 | 4.36% | 3.40% | 0.46% | 1.13% | 3.73% | 2.24% | 3.13% | 2.16% | 2.23% | 3.67% | 2.49% | 1.99% | 35.69% |
| 2016 | -5.06% | -3.54% | 6.54% | 1.25% | 2.51% | -0.48% | 5.36% | -2.34% | 6.01% | 1.86% | -3.22% | 0.73% | 9.16% |
| 2015 | 3.03% | 4.11% | 1.23% | 2.43% | 0.99% | 2.06% | -0.62% | -3.09% | -3.04% | 5.19% | 2.20% | -0.33% | 14.70% |
| 2014 | -1.07% | -0.43% | 0.49% | -1.51% | 2.57% | 7.04% | -0.65% | 0.95% | -3.13% | -1.85% | -3.76% | 0.23% | -1.53% |
| 2013 | 3.14% | 2.42% | 7.64% | 5.29% | -8.18% | 0.87% | 2.37% | -2.26% | 11.25% | 0.26% | -0.78% | 0.71% | 23.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFJSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Japanese Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.09 | $1.26 | $0.54 | $0.99 | $1.64 | $0.70 | $0.43 | $0.28 | $0.30 | $0.55 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% | 1.64% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Japanese Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2013 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Japanese Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 81.51%, зарегистрированную 5 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3957 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Japanese Small Company Portfolio составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.51% | 20 февр. 1990 г. | 3096 | 5 февр. 2002 г. | 3957 | 31 окт. 2017 г. | 7053 |
| -37.67% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 373 | 9 сент. 2021 г. | 911 |
| -31.39% | 16 сент. 2021 г. | 273 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.89% | 22 июн. 1988 г. | 69 | 26 сент. 1988 г. | 49 | 2 дек. 1988 г. | 118 |
| -10.15% | 5 мая 1989 г. | 29 | 14 июн. 1989 г. | 31 | 27 июл. 1989 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Japanese Small Company Portfolio составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.