График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Japanese Small Company Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) показал доход в 3.43% с начала года и 29.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFJSX составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Japanese Small Company Portfolio
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1990 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DFJSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 дек. 1987 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.04% | 10.86% | -12.02% | 3.43% | |||||||||
| 2025 | 1.48% | 1.46% | 2.40% | 4.30% | 2.90% | 2.98% | 0.42% | 7.44% | 2.54% | -3.00% | 3.84% | 1.38% | 31.65% |
| 2024 | -0.36% | 2.24% | 2.05% | -4.15% | 1.69% | -0.22% | 6.79% | 0.72% | 1.88% | -6.73% | 3.52% | -2.43% | 4.35% |
| 2023 | 5.48% | -3.02% | 3.85% | -0.38% | -3.11% | 3.69% | 3.70% | -0.90% | -2.01% | -2.42% | 5.73% | 5.99% | 17.08% |
| 2022 | -4.40% | 1.31% | -5.92% | -7.17% | 1.29% | -4.74% | 6.00% | -3.15% | -6.60% | -0.00% | 12.25% | 0.89% | -11.36% |
| 2021 | -1.58% | 0.48% | 3.93% | -2.04% | -0.04% | 0.35% | 1.45% | 1.35% | 1.11% | -2.64% | -5.81% | 3.47% | -0.39% |
Метрики бенчмарка
DFA Japanese Small Company Portfolio: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.30, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 31.01.1986.
- Этот фонд участвовал в 43.55% снижения S&P 500 Index, но только в 42.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 42.85%
- Участие в снижении
- 43.55%
Комиссия
Комиссия DFJSX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFJSX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFJSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.61 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFJSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Japanese Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $0.70 | $1.42 | $1.09 | $1.26 | $0.54 | $0.99 | $1.64 | $0.70 | $0.43 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Japanese Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Japanese Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 76.17%, зарегистрированную 5 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3708 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Japanese Small Company Portfolio составляет 12.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.17% | 20 февр. 1990 г. | 3018 | 5 февр. 2002 г. | 3708 | 26 окт. 2016 г. | 6726 |
| -40.32% | 29 янв. 2018 г. | 536 | 16 мар. 2020 г. | 375 | 9 сент. 2021 г. | 911 |
| -31.39% | 16 сент. 2021 г. | 273 | 14 окт. 2022 г. | 449 | 31 июл. 2024 г. | 722 |
| -18.62% | 29 авг. 1986 г. | 45 | 31 окт. 1986 г. | 103 | 31 мар. 1987 г. | 148 |
| -16.89% | 22 июн. 1988 г. | 67 | 26 сент. 1988 г. | 48 | 2 дек. 1988 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...