PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJSX с PRJPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX).

DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		-2.51%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PRJPX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции DFJSX превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.14% соответственно.

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

PRJPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
21.16%
3 года*
10.18%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с EWJVDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с CNJFXDFJSX с FIQLX
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLXPRJPX с FSJPX

Сравнение комиссий DFJSX и PRJPX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFJSX vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXPRJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.98

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.43

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.22

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

4.49

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PRJPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXPRJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.98

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFJSX и PRJPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и PRJPX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PRJPX в 15.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		15.03%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и PRJPX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и PRJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJSXPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-68.26%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.11%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-44.42%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-45.44%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-15.05%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-26.85%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.10%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и PRJPX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJSXPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.47%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.97%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

20.46%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

18.91%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.52%

-0.99%