PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с PRJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJSX с PRJPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and PRJPX (T. Rowe Price Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJSX returned 9.42%/yr vs 8.26%/yr for PRJPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFJSX charges 0.42%/yr vs 1.05%/yr for PRJPX.

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и PRJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у PRJPX с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции DFJSX превзошли акции PRJPX по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.26% соответственно.

DFJSX

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.40%
6 месяцев
15.32%
1 год
34.37%
3 года*
21.03%
5 лет*
10.29%
10 лет*
9.42%

PRJPX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
13.65%
6 месяцев
12.99%
1 год
31.87%
3 года*
16.45%
5 лет*
2.32%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJSX и PRJPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		15.40%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		13.65%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%

Correlation

The correlation between DFJSX and PRJPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г.

0.80

The correlation between DFJSX and PRJPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

T. Rowe Price Japan Fund

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с DFJDFJSX с VOODFJSX с FIQLXDFJSX с RMBPXDFJSX с FJPTX
Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с FSJPXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX

Доходность на риск

DFJSX vs. PRJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c PRJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJSXPRJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.73

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.46

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.18

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

6.88

+1.96

DFJSX vs. PRJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRJPX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и PRJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и PRJPX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки PRJPX в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и PRJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSXPRJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-68.26%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.11%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-16.44%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-44.42%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-45.44%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.96%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-26.71%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и PRJPX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 4.31%, в то время как у T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSXPRJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.07%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.75%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.10%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

19.13%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.59%

-1.01%

Сравнение комиссий DFJSX и PRJPX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRJPX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и PRJPX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности PRJPX в 12.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.02%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		12.89%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%

Часто задаваемые вопросы

DFJSX and PRJPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJPX has higher volatility (5.07%) compared to DFJSX (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs PRJPX's -68.26%.

DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJSX и PRJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор