PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с FIQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJSX с FIQLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX).

DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. FIQLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и FIQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJSX и FIQLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-13.05%
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		2.59%31.84%7.43%16.09%-22.16%3.32%25.58%25.93%-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FIQLX с доходностью 2.59%.

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%

FIQLX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.73%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.97%
1 год
32.83%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с EWJVDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с CNJFX
Часто сравнивают с FIQLX:
FIQLX с SPYFIQLX с FJPIXFIQLX с PRJPXFIQLX с FJSCXFIQLX с FPJAXFIQLX с FJPTXFIQLX с FJPNX

Сравнение комиссий DFJSX и FIQLX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FIQLX в 0.96%.

FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio

Доходность на риск

DFJSX vs. FIQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIQLX
Ранг доходности на риск FIQLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c FIQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXFIQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.38

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.89

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.08

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.19

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. FIQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQLX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и FIQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXFIQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между DFJSX и FIQLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и FIQLX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FIQLX в 9.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		9.79%10.04%5.04%3.88%0.00%11.89%1.97%1.35%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и FIQLX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FIQLX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FIQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJSXFIQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-36.13%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.73%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-36.13%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-12.73%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-10.48%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.51%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и FIQLX

Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJSXFIQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.75%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

16.15%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

22.81%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.64%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.73%

-3.20%