Сравнение DFJSX с FJPTX
DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and FJPTX (Fidelity Advisor Japan Fund Class M) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJSX returned 8.65%/yr vs 10.86%/yr for FJPTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFJSX charges 0.42%/yr vs 1.70%/yr for FJPTX.
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и FJPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у FJPTX с доходностью 24.19%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям FJPTX по среднегодовой доходности: 8.65% против 10.86% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 8.65%
FJPTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам DFJSX и FJPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 12.93% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M | 24.19% | 30.99% | 6.78% | 15.26% | -22.68% | 2.48% | 24.68% | 24.93% | -15.36% | 28.98% |
Correlation
The correlation between DFJSX and FJPTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between DFJSX and FJPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJSX vs. FJPTX — Ранг доходности на риск
DFJSX
FJPTX
Сравнение DFJSX c FJPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | FJPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.29 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 12.53 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | FJPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и FJPTX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FJPTX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FJPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJSX | FJPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -36.61% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.81% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -19.40% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -36.61% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -36.61% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -1.63% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.09% | -10.17% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.36% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и FJPTX
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJSX | FJPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.04% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 16.39% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 21.24% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.97% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.29% | -1.70% |
Сравнение комиссий DFJSX и FJPTX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FJPTX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и FJPTX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FJPTX в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.09% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M | 7.67% | 9.53% | 4.42% | 3.13% | 0.00% | 10.97% | 1.35% | 0.71% | 0.00% | 0.23% | 0.37% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
DFJSX and FJPTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJPTX has higher volatility (5.04%) compared to DFJSX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs FJPTX's -36.61%.
FJPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJSX и FJPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор