Сравнение DFJSX с FJPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. FJPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и FJPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и FJPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M | 2.47% | 30.99% | 6.78% | 15.26% | -22.68% | 2.48% | 24.68% | 24.93% | -15.36% | 28.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FJPTX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям FJPTX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.27% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
FJPTX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и FJPTX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FJPTX в 1.70%.
Доходность на риск
DFJSX vs. FJPTX — Ранг доходности на риск
DFJSX
FJPTX
Сравнение DFJSX c FJPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | FJPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.85 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.02 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 7.93 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | FJPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и FJPTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и FJPTX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FJPTX в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M | 9.30% | 9.53% | 4.42% | 3.13% | 0.00% | 10.97% | 1.35% | 0.71% | 0.00% | 0.23% | 0.37% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и FJPTX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки FJPTX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и FJPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | FJPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -36.61% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.81% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -36.61% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -36.61% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -12.77% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -10.26% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и FJPTX
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | FJPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 9.80% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 16.21% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 22.87% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 19.64% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.17% | -1.64% |