Сравнение DFJSX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 6.46% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.47% против 31.28% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
SMH
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и SMH
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
DFJSX vs. SMH — Ранг доходности на риск
DFJSX
SMH
Сравнение DFJSX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.23 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.85 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.10 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 18.29 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и SMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и SMH
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SMH в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.29% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и SMH
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -84.96% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -15.95% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -45.30% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -45.30% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -10.03% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -41.36% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.44% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и SMH
Текущая волатильность для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) составляет 6.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 12.11% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 23.95% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 36.84% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 34.71% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 32.28% | -15.75% |