Сравнение DFJSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 6.46% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.46% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.78%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFFVX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFFVX
Сравнение DFJSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.08 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.62 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.66 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.14 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.08 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFFVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFFVX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.28% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFFVX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -64.21% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.71% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -26.09% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -50.75% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -6.13% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -9.76% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.98% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFFVX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.40% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.36% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 22.64% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.71% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.68% | -7.14% |