Сравнение DFJ с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DFJ и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJ и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -15.96% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и NTSX
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DFJ vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DFJ
NTSX
Сравнение DFJ c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.89 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.30 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.52 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 6.52 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.89 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и NTSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и NTSX
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и NTSX
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -31.34% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.13% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.34% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -6.04% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -6.92% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и NTSX
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.11% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 9.65% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 18.38% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.04% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.38% | -1.47% |