Сравнение DFJ с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DFJ и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции EPI немного впереди с 9.11%.
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и EPI
DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DFJ vs. EPI — Ранг доходности на риск
DFJ
EPI
Сравнение DFJ c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | -0.41 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | -0.48 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.37 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -1.15 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.41 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и EPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и EPI
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и EPI
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -66.21% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -16.88% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -21.89% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -50.29% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -19.51% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -18.68% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.37% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и EPI
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.00% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 11.47% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 16.35% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.28% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.38% | -3.48% |