Сравнение DFJ с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DFJ и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции DHS немного впереди с 9.50%.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и DHS
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
DFJ vs. DHS — Ранг доходности на риск
DFJ
DHS
Сравнение DFJ c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.10 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.54 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.24 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 4.77 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.10 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и DHS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и DHS
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и DHS
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -67.25% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.84% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -15.28% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -37.35% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -3.76% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -9.62% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.82% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и DHS
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.08% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.14% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 13.31% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.87% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.06% | +0.85% |