PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFJ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.94%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 8.94% против 8.33% соответственно.

DFJ

1 день
-0.68%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.96%
С начала года
12.07%
1 год
28.50%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.94%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		12.07%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between DFJ and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.22

The correlation between DFJ and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

DFJ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.90

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

6.35

-0.39

DFJ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и COMT

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-51.89%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-17.57%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-17.57%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-29.00%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-39.22%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-11.28%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-23.95%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.24%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 5.02%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.91%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

19.67%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.54%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.20%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.85%

-1.91%

Сравнение комиссий DFJ и COMT

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и COMT

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.62%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to DFJ (5.02%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, DFJ leads with 8.94% vs 8.33% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.94% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.62% for DFJ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while COMT is Commodities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.48% for COMT.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор