PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.94% соответственно.

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFIVX и DFEOX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFIVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.93

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.43

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.98

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

4.74

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.93

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFEOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFEOX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFEOX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFEOX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-56.77%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.58%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-22.86%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-36.55%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-8.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.25%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.69%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFEOX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.20%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.49%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.87%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.88%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.98%

+0.08%