Сравнение DFISX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.84% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и DFSVX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFISX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFISX
DFSVX
Сравнение DFISX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.67 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.56 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 5.75 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и DFSVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и DFSVX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и DFSVX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -66.70% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.11% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -27.69% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -52.12% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -5.89% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.51% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.09% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и DFSVX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.46% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.88% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 23.35% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.68% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 23.92% | -7.79% |