Сравнение DFISX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.46% соответственно.
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и DFFVX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFISX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFISX
DFFVX
Сравнение DFISX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.62 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.66 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 6.14 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и DFFVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и DFFVX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и DFFVX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -64.21% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.71% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -26.09% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -50.75% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -6.13% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -9.76% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.98% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и DFFVX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.36% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 22.64% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.71% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 23.68% | -7.55% |