PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIP с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIP с PIMIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIP или PIMIX.

Корреляция

Корреляция между DFIP и PIMIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
9.28%
DFIP
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.55

PIMIX:

2.06

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.20

PIMIX:

3.15

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

PIMIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

PIMIX:

3.03

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.32

PIMIX:

9.19

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.88%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

DFIP:

-4.27%

PIMIX:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 2.33%.

DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PIMIX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.97%

1 год

8.59%

5 лет

4.85%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIP и PIMIX

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.55
PIMIX: 2.06
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.20
PIMIX: 3.15
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
PIMIX: 1.41
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 0.67
PIMIX: 3.03
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.32
PIMIX: 9.19

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
2.06
DFIP
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и PIMIX

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PIMIX в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.23%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и PIMIX

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-1.21%
DFIP
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и PIMIX

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
1.96%
DFIP
PIMIX