Сравнение DFIP с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и PIMIX
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
DFIP vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
DFIP
PIMIX
Сравнение DFIP c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.25 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.87 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 7.56 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.56 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и PIMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и PIMIX
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и PIMIX
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -13.39% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.69% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.24% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.69% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и PIMIX
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.88% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.64% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.28% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 4.75% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 4.20% | +2.72% |