Сравнение DFIP с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
DFIP и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | -1.47% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.89% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.89%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и LDRI
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
DFIP
LDRI
Сравнение DFIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.43 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.62 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 13.57 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.13 | -2.13 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и LDRI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и LDRI
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и LDRI
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -0.85% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -0.85% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.20% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.21% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.29% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и LDRI
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.58% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.37% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 2.24% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.37% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.37% | +4.55% |