Сравнение DFIP с JCPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI).
DFIP и JCPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и JCPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -7.26% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.70% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 0.70%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и JCPI
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. JCPI — Ранг доходности на риск
DFIP
JCPI
Сравнение DFIP c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.63 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.98 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и JCPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и JCPI
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности JCPI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.58% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и JCPI
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и JCPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -7.85% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.77% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.80% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.93% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.71% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и JCPI
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.13% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.94% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.71% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 4.55% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 4.55% | +2.37% |