PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIP с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIP с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 4.12%/yr vs 15.51%/yr for BCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности DFIP и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.

DFIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIP и BCI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		1.51%7.54%1.72%4.07%-12.39%-0.05%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%15.09%-3.92%

Correlation

The correlation between DFIP and BCI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.14

The correlation between DFIP and BCI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с SCHPDFIP с DFNMDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с DFAUDFIP с SCYBDFIP с AVGE
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

DFIP vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIP c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIPBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.20

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.81

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.90

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

12.53

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIP vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIPBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.20

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.47

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DFIP и BCI

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIPBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-32.69%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-7.61%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.82%

-11.38%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.52%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-12.00%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.97%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и BCI

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 0.93%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIPBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

5.23%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

14.84%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

16.96%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

16.81%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

15.65%

-8.84%

Сравнение комиссий DFIP и BCI

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и BCI

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BCI в 13.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		3.88%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIP and BCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to DFIP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, BCI leads with 15.51% vs 4.12% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFIP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.51% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 3.88% for DFIP.

DFIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional and Aberdeen. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIP и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор