PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 0.92% против 10.84% соответственно.


DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFIGX и DFSVX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFIGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.13

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.67

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

5.75

-2.09

DFIGX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.51

+0.48

Корреляция

Корреляция между DFIGX и DFSVX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DFSVX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DFSVX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-66.70%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-15.11%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-27.69%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-52.12%

+32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.89%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.51%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.09%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.46%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.88%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

23.35%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

21.68%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

23.92%

-18.57%