Сравнение DFIGX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 0.92% против 10.84% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFSVX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFSVX
Сравнение DFIGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.67 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.75 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFSVX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFSVX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFSVX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -66.70% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -15.11% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -27.69% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -52.12% | +32.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.89% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -9.51% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.09% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.46% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 12.88% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 23.35% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.68% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 23.92% | -18.57% |