PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIGX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIGX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		-0.02%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 0.90% против 11.29% соответственно.

DFIGX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.96%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.90%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFIGX:
DFIGX с DIPSXDFIGX с VGITDFIGX с DFFVXDFIGX с SWAGXDFIGX с FUAMXDFIGX с MWTIXDFIGX с JPLD
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFIGX и DFIVX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFIGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIGXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.03

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.59

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.56

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

11.62

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIGX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIGXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.03

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.38

+0.61

Корреляция

Корреляция между DFIGX и DFIVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DFIVX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio		2.30%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DFIVX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIGXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-66.61%

+47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-11.99%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-25.29%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-48.11%

+28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-8.44%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.30%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.75%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIGXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

6.28%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

10.36%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

16.49%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

16.24%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

18.06%

-12.71%