Сравнение DFIGX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | -0.02% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 0.90% против 12.94% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.90%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFEOX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFEOX
Сравнение DFIGX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.74 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFEOX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFEOX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.30% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFEOX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.77% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -12.58% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -22.86% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -36.55% | +16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.28% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.25% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.69% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 4.20% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.49% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.87% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.88% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 17.98% | -12.63% |