PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIEX с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.71%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.71% против 15.14% соответственно.

DFIEX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.85%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.71%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIEX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		10.75%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DFIEX and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.80

The correlation between DFIEX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFIEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIEXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.90

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.59

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.73

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

12.14

-1.98

DFIEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VTI

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-55.45%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.92%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-19.30%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-25.36%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-35.00%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.85%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.01%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.00%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VTI

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.95%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.05%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.83%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.51%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.32%

-1.97%

Сравнение комиссий DFIEX и VTI

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VTI

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.92%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFIEX and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to DFIEX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs VTI's -55.45%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIEX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор