Сравнение DFIEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VTI.
Основные характеристики
| DFIEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.64% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 12.63% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.58% |
| Макс. просадка | -62.26% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.61% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VTI
С начала года, DFIEX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VTI
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VTI
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.45% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VTI
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VTI
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.