Сравнение DFIEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VTI
Основные характеристики
DFIEX:
0.87
VTI:
1.65
DFIEX:
1.26
VTI:
2.23
DFIEX:
1.15
VTI:
1.30
DFIEX:
1.14
VTI:
2.50
DFIEX:
2.74
VTI:
9.95
DFIEX:
3.94%
VTI:
2.16%
DFIEX:
12.44%
VTI:
13.04%
DFIEX:
-62.64%
VTI:
-55.45%
DFIEX:
-2.47%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.41% соответственно.
DFIEX
6.23%
3.02%
-0.14%
9.32%
8.05%
5.77%
VTI
2.11%
-2.07%
7.28%
19.01%
14.26%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VTI
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIEX и VTI
DFIEX
VTI
Сравнение DFIEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VTI
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VTI
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VTI
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.