Сравнение DFIEX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 9.64% против 1.35% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и IEI
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIEX vs. IEI — Ранг доходности на риск
DFIEX
IEI
Сравнение DFIEX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.09 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.64 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.78 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.68 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и IEI составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и IEI
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IEI в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и IEI
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -14.60% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -2.20% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -13.88% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -14.60% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -1.57% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -2.68% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.69% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и IEI
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.25% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 2.06% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 3.44% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 4.75% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 3.93% | +12.42% |