Сравнение DFIEX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или IEI.
Основные характеристики
| DFIEX | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 1.99% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 5.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | -1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 1.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 4.53% |
| Макс. просадка | -62.26% | -14.60% |
| Текущая просадка | -4.25% | -6.53% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и IEI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и IEI
С начала года, DFIEX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 6.15% против 1.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и IEI
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и IEI
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IEI в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.32% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.09% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и IEI
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и IEI
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.