PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIEX с IEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и IEI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
98.26%
61.99%
DFIEX
IEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.39

IEI:

0.44

Коэф-т Сортино

DFIEX:

0.61

IEI:

0.64

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.07

IEI:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.49

IEI:

0.17

Коэф-т Мартина

DFIEX:

1.52

IEI:

1.13

Индекс Язвы

DFIEX:

3.24%

IEI:

1.63%

Дневная вол-ть

DFIEX:

12.56%

IEI:

4.16%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.26%

IEI:

-14.60%

Текущая просадка

DFIEX:

-9.79%

IEI:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 5.66% против 1.16% соответственно.


DFIEX

С начала года

2.17%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-1.53%

1 год

3.32%

5 лет

5.11%

10 лет

5.66%

IEI

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.54%

1 год

1.83%

5 лет

0.06%

10 лет

1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и IEI

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIEX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.390.44
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.610.64
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.08
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.490.17
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.521.13
DFIEX
IEI

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
0.44
DFIEX
IEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и IEI

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IEI в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.41%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%2.43%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.19%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и IEI

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.79%
-6.86%
DFIEX
IEI

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и IEI

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
1.07%
DFIEX
IEI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab