Сравнение DFIEX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции DFSTX немного впереди с 9.99%.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFSTX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFSTX
Сравнение DFIEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.94 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.45 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.30 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.20 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.94 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFSTX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFSTX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -60.99% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -13.92% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.91% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -44.78% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.58% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -8.80% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.48% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFSTX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.21% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.48% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 21.89% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.65% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 22.07% | -5.72% |