PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции DFSTX немного впереди с 9.99%.


DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Core Equity Portfolio I

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFIEX и DFSTX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIEXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.94

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.45

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.30

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

5.20

+4.88

DFIEX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIEXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.94

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFSTX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFSTX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIEXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-60.99%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-13.92%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-25.91%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-44.78%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.58%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-8.80%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.48%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFSTX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIEXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.21%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.48%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

21.89%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

20.65%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

22.07%

-5.72%