Сравнение DFIEX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.61% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFQTX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFQTX
Сравнение DFIEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.45 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.00 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.74 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFQTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFQTX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFQTX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -59.35% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -12.73% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -22.64% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -37.21% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.47% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -7.84% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.79% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFQTX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.27% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.67% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 18.07% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.00% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.25% | -1.93% |