PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIEX с DFISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.01%/yr vs 8.36%/yr for DFISX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.01% против 8.36% соответственно.

DFIEX

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.01%

DFISX

1 день
0.18%
1 месяц
3.43%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.38%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIEX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		11.05%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		9.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between DFIEX and DFISX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.97

The correlation between DFIEX and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

DFIEX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.87

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.65

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.15

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

7.90

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFISX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIEXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-60.66%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.96%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.68%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-35.06%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-43.00%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.31%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-11.64%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.24%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFISX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIEXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.78%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.00%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.77%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.89%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.20%

+0.19%

Сравнение комиссий DFIEX и DFISX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFISX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFISX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.91%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.87%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFIEX and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIEX has higher volatility (4.11%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DFISX's -60.66%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор