Сравнение DFIC с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFIC и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIC и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIC и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 4.89% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
DFIC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и VXUS
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIC vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DFIC
VXUS
Сравнение DFIC c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIC | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.71 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.33 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.63 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.05 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIC | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.71 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFIC и VXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и VXUS
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и VXUS
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIC | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -35.97% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.27% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -7.26% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.29% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.95% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и VXUS
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIC | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.72% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.54% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.21% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.81% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.09% | -0.89% |