PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFIC charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-9.05%

Correlation

The correlation between DFIC and DFAI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between DFIC and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и DFAI

Секторы
DFIC
DFAI

Финансовые услуги

20.6%
22.5%

Промышленность

20.2%
19.5%

Сырьевые материалы

11.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.6%

Энергетика

8.1%
6.8%

Технологии

7.8%
9.3%

Здравоохранение

7.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Коммунальные услуги

3.7%
4.0%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
DFAI
22.5%

Промышленность

DFIC
20.2%
DFAI
19.5%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
DFAI
8.6%

Энергетика

DFIC
8.1%
DFAI
6.8%

Технологии

DFIC
7.8%
DFAI
9.3%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
DFAI
3.7%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
DFAI
4.0%

Недвижимость

DFIC
1.8%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDFDFAI с DFALX

Доходность на риск

DFIC vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.76

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.49

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.26

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

8.87

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAI

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-27.44%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.95%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.25%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.61%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.12%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAI

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.34% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.45%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.68%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.08%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.92%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.70%

+0.51%

Сравнение комиссий DFIC и DFAI

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAI

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFIC and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 18.12% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.26% for DFAI.

DFIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.23% for DFIC and 0.18% for DFAI.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор