PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFICDFAI
Дох-ть с нач. г.4.89%5.49%
Дох-ть за 1 год12.63%13.30%
Коэф-т Шарпа1.221.27
Коэф-т Сортино1.751.82
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара2.102.15
Коэф-т Мартина6.686.93
Индекс Язвы2.34%2.33%
Дневная вол-ть12.79%12.71%
Макс. просадка-24.40%-27.44%
Текущая просадка-7.46%-7.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFIC и DFAI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAI

С начала года, DFIC показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 5.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.54%
-2.29%
DFIC
DFAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и DFAI

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.68
DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.93

Сравнение коэффициента Шарпа DFIC и DFAI

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
1.27
DFIC
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAI

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFAI в 2.49%


TTM2023202220212020
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.63%2.54%1.48%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.49%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAI

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.46%
-7.52%
DFIC
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAI

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.75% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.75%
DFIC
DFAI