PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIC с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и DFAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFIC с DFAI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFIC и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.94

DFAI:

0.86

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.23

DFAI:

1.15

Коэф-т Омега

DFIC:

1.17

DFAI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFIC:

1.03

DFAI:

0.95

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.23

DFAI:

2.99

Индекс Язвы

DFIC:

4.21%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.54%

DFAI:

16.77%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

DFIC:

-0.05%

DFAI:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 15.83%.

DFIC

С начала года

17.16%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

15.18%

1 год

14.30%

3 года

11.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

15.83%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

13.76%

1 год

13.31%

3 года

11.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий DFIC и DFAI

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAI

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DFAI в 2.50%

TTM20242023202220212020
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.62%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.50%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAI

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAI

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 2.50% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...