PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIC с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с DFAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.84%/yr vs 19.17%/yr for DFAI. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. DFIC charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 14.14%, а DFAI немного ниже – 13.97%.

DFIC

1 день
0.39%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.14%
1 год
27.43%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.55%

DFAI

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
6.95%
С начала года
13.97%
1 год
27.19%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF
$86.57M$75.34M$64.16M

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
$73.76M$73.21M$55.91M

Сравнение доходности по годам DFIC и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		14.14%37.09%4.10%17.32%-8.86%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		13.97%34.04%4.68%17.60%-8.37%

Correlation

The correlation between DFIC and DFAI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between DFIC and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и DFAI

Секторы
DFIC
DFAI

Финансовые услуги

21.3%
23.1%

Промышленность

19.8%
19.1%

Сырьевые материалы

10.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.6%

Технологии

9.2%
11.1%

Здравоохранение

7.3%
8.8%

Энергетика

6.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
3.8%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Финансовые услуги

DFIC
21.3%
DFAI
23.1%

Промышленность

DFIC
19.8%
DFAI
19.1%

Сырьевые материалы

DFIC
10.6%
DFAI
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.6%
DFAI
8.6%

Технологии

DFIC
9.2%
DFAI
11.1%

Здравоохранение

DFIC
7.3%
DFAI
8.8%

Энергетика

DFIC
6.8%
DFAI
5.8%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.3%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.1%
DFAI
3.6%

Коммунальные услуги

DFIC
3.4%
DFAI
3.8%

Недвижимость

DFIC
1.7%
DFAI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDFDFAI с DFALX

Доходность на риск

DFIC vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFICDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.87

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.62

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.49

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

9.82

+0.07

DFIC vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFAI

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-27.44%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.95%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.25%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.00%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFAI

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.81% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.97%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.61%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.61%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.01%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.68%

+0.48%

Сравнение комиссий DFIC и DFAI

DFIC берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFAI

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.33%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFIC and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (3.97%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.84% vs 19.17% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.84% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.26% for DFAI.

Their fees differ too: 0.22% for DFIC and 0.18% for DFAI.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор