PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIC с CIVVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с CIVVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX).

DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или CIVVX.

Корреляция

Корреляция между DFIC и CIVVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.76

CIVVX:

0.15

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.17

CIVVX:

0.39

Коэф-т Омега

DFIC:

1.16

CIVVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFIC:

0.97

CIVVX:

0.20

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.03

CIVVX:

0.51

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

CIVVX:

7.41%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.55%

CIVVX:

19.28%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

CIVVX:

-70.48%

Текущая просадка

DFIC:

0.00%

CIVVX:

-3.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 15.53%, а CIVVX немного ниже – 14.99%.

DFIC

С начала года

15.53%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

14.75%

1 год

12.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CIVVX

С начала года

14.99%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

6.57%

1 год

2.86%

5 лет

16.18%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIC и CIVVX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и CIVVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CIVVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и CIVVX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CIVVX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.66%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund		1.66%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и CIVVX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и CIVVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и CIVVX

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.04%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...