Сравнение DFIC с CIVVX
DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, DFIC returned 19.84%/yr vs 19.87%/yr for CIVVX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DFIC charges 0.22%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и CIVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIC показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 13.32%.
DFIC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.55%
CIVVX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 8.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $73.76M | $73.21M | $55.91M |
Сравнение доходности по годам DFIC и CIVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 14.14% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -8.86% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 13.32% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -0.61% |
Correlation
The correlation between DFIC and CIVVX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between DFIC and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIC vs. CIVVX — Ранг доходности на риск
DFIC
CIVVX
Сравнение DFIC c CIVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIC | CIVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.79 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 5.77 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIC и CIVVX
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и CIVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIC | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -61.07% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -16.20% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -17.31% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -11.15% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.00% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и CIVVX
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.81%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIC | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.28% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 15.47% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 17.91% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.28% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.12% | -2.96% |
Сравнение комиссий DFIC и CIVVX
DFIC берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и CIVVX
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности CIVVX в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 8.46% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.33% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIC and CIVVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVVX has higher volatility (5.28%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs CIVVX's -61.07%.
DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIC и CIVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор