PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с CIVVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFICCIVVX
Дох-ть с нач. г.7.25%6.08%
Дох-ть за 1 год19.35%13.71%
Коэф-т Шарпа1.541.09
Коэф-т Сортино2.161.54
Коэф-т Омега1.271.19
Коэф-т Кальмара2.571.88
Коэф-т Мартина8.775.51
Индекс Язвы2.22%2.54%
Дневная вол-ть12.67%12.81%
Макс. просадка-24.40%-61.07%
Текущая просадка-5.38%-7.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFIC и CIVVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и CIVVX

С начала года, DFIC показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 6.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
0
DFIC
CIVVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и CIVVX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.


CIVVX
Causeway International Value Fund
График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.77
CIVVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.51

Сравнение коэффициента Шарпа DFIC и CIVVX

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CIVVX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.09
DFIC
CIVVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и CIVVX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CIVVX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.57%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.53%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и CIVVX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и CIVVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.38%
-7.46%
DFIC
CIVVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и CIVVX

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX) имеют волатильность 3.60% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.45%
DFIC
CIVVX