PortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с CIVVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и CIVVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIC и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.95%
31.28%
DFIC
CIVVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.74

CIVVX:

0.27

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.12

CIVVX:

0.48

Коэф-т Омега

DFIC:

1.15

CIVVX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFIC:

0.93

CIVVX:

0.27

Коэф-т Мартина

DFIC:

2.90

CIVVX:

0.71

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

CIVVX:

7.31%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.64%

CIVVX:

19.24%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

CIVVX:

-70.48%

Текущая просадка

DFIC:

-0.43%

CIVVX:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 10.27%.


DFIC

С начала года

10.95%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.45%

1 год

12.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.52%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и CIVVX

DFIC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.


График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и CIVVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIC: 0.74
CIVVX: 0.27
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIC: 1.12
CIVVX: 0.48
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIC: 1.15
CIVVX: 1.07
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIC: 0.93
CIVVX: 0.27
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIC: 2.90
CIVVX: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CIVVX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.27
DFIC
CIVVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и CIVVX

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CIVVX в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и CIVVX

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и CIVVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43%
-7.17%
DFIC
CIVVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и CIVVX

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 11.05%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
12.24%
DFIC
CIVVX