Сравнение DFIC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DFIC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или VEA.
Основные характеристики
| DFIC | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.77 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 12.99% |
| Макс. просадка | -24.40% | -60.70% |
| Текущая просадка | -5.38% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между DFIC и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и VEA
С начала года, DFIC показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и VEA
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и VEA
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.57% | 2.54% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и VEA
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и VEA
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.