PortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFIC и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.82%
19.96%
DFIC
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.79

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.19

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

DFIC:

1.16

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFIC:

1.00

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.10

VEA:

2.60

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.64%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

DFIC:

-0.54%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.90%.


DFIC

С начала года

10.84%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.90%

1 год

12.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и VEA

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIC: 0.79
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIC: 1.19
VEA: 1.06
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIC: 1.16
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIC: 1.00
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIC: 3.10
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.67
DFIC
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и VEA

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и VEA

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-0.83%
DFIC
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и VEA

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.10% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
11.59%
DFIC
VEA