PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFICAVDE
Дох-ть с нач. г.7.25%8.17%
Дох-ть за 1 год19.35%20.43%
Коэф-т Шарпа1.541.57
Коэф-т Сортино2.162.21
Коэф-т Омега1.271.27
Коэф-т Кальмара2.571.84
Коэф-т Мартина8.779.18
Индекс Язвы2.22%2.24%
Дневная вол-ть12.67%13.06%
Макс. просадка-24.40%-36.99%
Текущая просадка-5.38%-5.19%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFIC и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и AVDE

С начала года, DFIC показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
1.79%
DFIC
AVDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и AVDE

И DFIC, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.77
AVDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.18

Сравнение коэффициента Шарпа DFIC и AVDE

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.57
DFIC
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и AVDE

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AVDE в 3.03%


TTM20232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.57%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.03%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и AVDE

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.38%
-5.19%
DFIC
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и AVDE

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.60%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.81%
DFIC
AVDE