PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-0.48%
DFIC
AVDE

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 6.58%.


DFIC

С начала года

5.73%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-0.92%

1 год

12.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVDE

С начала года

6.58%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-0.48%

1 год

13.56%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFICAVDE
Коэф-т Шарпа1.011.06
Коэф-т Сортино1.441.51
Коэф-т Омега1.181.19
Коэф-т Кальмара1.671.82
Коэф-т Мартина4.785.19
Индекс Язвы2.62%2.62%
Дневная вол-ть12.45%12.84%
Макс. просадка-24.40%-36.99%
Текущая просадка-6.72%-6.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и AVDE

И DFIC, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFIC и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.06
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.441.51
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.19
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.671.82
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.785.19
DFIC
AVDE

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.06
DFIC
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и AVDE

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AVDE в 3.08%


TTM20232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.61%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.08%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и AVDE

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.72%
-6.58%
DFIC
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и AVDE

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.51% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.62%
DFIC
AVDE