PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIC с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIC с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFIC is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past 3 years, DFIC returned 19.43%/yr vs 20.15%/yr for AVDE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 10.29%, а AVDE немного выше – 10.55%.

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIC и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-9.57%

Correlation

The correlation between DFIC and AVDE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between DFIC and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIC и AVDE

Секторы
DFIC
AVDE

Финансовые услуги

20.6%
23.8%

Промышленность

20.2%
20.3%

Сырьевые материалы

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Энергетика

8.1%
8.0%

Технологии

7.8%
7.1%

Здравоохранение

7.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.8%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Финансовые услуги

DFIC
20.6%
AVDE
23.8%

Промышленность

DFIC
20.2%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

DFIC
11.0%
AVDE
11.2%

Потребительский циклический сектор

DFIC
9.5%
AVDE
9.3%

Энергетика

DFIC
8.1%
AVDE
8.0%

Технологии

DFIC
7.8%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

DFIC
7.0%
AVDE
5.8%

Потребительский защитный сектор

DFIC
6.1%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

DFIC
4.3%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

DFIC
3.7%
AVDE
4.4%

Недвижимость

DFIC
1.8%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

DFIC vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFICAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.70

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.43

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

9.60

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIC vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFICAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFIC и AVDE

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFICAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-36.99%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.48%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.46%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.38%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.17%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и AVDE

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 4.34%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFICAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.70%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.11%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.48%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.29%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.90%

-2.69%

Сравнение комиссий DFIC и AVDE

И DFIC, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и AVDE

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFIC and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFIC dropped -24.40% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.15% vs 19.43% for DFIC. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.15% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC and AVDE have the same expense ratio: 0.23% per year.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.27% for DFIC.

They also come from different issuers: Dimensional and American Century.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIC и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор