PortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с BBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и BBIN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.82%
24.74%
DFIC
BBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.79

BBIN:

0.68

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.19

BBIN:

1.07

Коэф-т Омега

DFIC:

1.16

BBIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFIC:

1.00

BBIN:

0.88

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.10

BBIN:

2.58

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

BBIN:

4.79%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.64%

BBIN:

18.12%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

BBIN:

-33.37%

Текущая просадка

DFIC:

-0.54%

BBIN:

-1.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 10.84%, а BBIN немного выше – 10.91%.


DFIC

С начала года

10.84%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.90%

1 год

12.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBIN

С начала года

10.91%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

6.41%

1 год

11.50%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и BBIN

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и BBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIC: 0.79
BBIN: 0.68
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIC: 1.19
BBIN: 1.07
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIC: 1.16
BBIN: 1.14
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIC: 1.00
BBIN: 0.88
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIC: 3.10
BBIN: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.68
DFIC
BBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BBIN

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BBIN в 3.10%


TTM202420232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.10%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BBIN

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-1.24%
DFIC
BBIN

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BBIN

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 11.10%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
11.84%
DFIC
BBIN