PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с BBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-3.96%
DFIC
BBIN

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 4.18%.


DFIC

С начала года

4.81%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-2.48%

1 год

11.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBIN

С начала года

4.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-3.79%

1 год

10.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFICBBIN
Коэф-т Шарпа1.020.88
Коэф-т Сортино1.451.28
Коэф-т Омега1.181.16
Коэф-т Кальмара1.691.34
Коэф-т Мартина5.234.35
Индекс Язвы2.43%2.73%
Дневная вол-ть12.52%13.52%
Макс. просадка-24.40%-33.37%
Текущая просадка-7.53%-8.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и BBIN

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFIC и BBIN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.020.88
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.451.28
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.16
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.691.34
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.234.35
DFIC
BBIN

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.88
DFIC
BBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BBIN

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BBIN в 3.39%


TTM20232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.63%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.39%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BBIN

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.53%
-8.88%
DFIC
BBIN

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BBIN

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.73%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
5.72%
DFIC
BBIN