Сравнение DFIC с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
DFIC и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или BBIN.
Основные характеристики
| DFIC | BBIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.77 | 7.45 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 13.59% |
| Макс. просадка | -24.40% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.38% | -6.47% |
Корреляция
Корреляция между DFIC и BBIN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIC и BBIN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 7.25%, а BBIN немного ниже – 6.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIC и BBIN
DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIC c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIC и BBIN
Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BBIN в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.57% | 2.54% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.31% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFIC и BBIN
Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIC и BBIN
Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.