PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIC с BBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIC с BBIN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).

DFIC и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIC или BBIN.

Корреляция

Корреляция между DFIC и BBIN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.76

BBIN:

0.60

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.17

BBIN:

0.98

Коэф-т Омега

DFIC:

1.16

BBIN:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFIC:

0.97

BBIN:

0.79

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.02

BBIN:

2.32

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

BBIN:

4.79%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.55%

BBIN:

18.10%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

BBIN:

-33.37%

Текущая просадка

DFIC:

0.00%

BBIN:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIC показывает доходность 14.58%, а BBIN немного ниже – 14.03%.

DFIC

С начала года

14.58%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

13.16%

1 год

12.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBIN

С начала года

14.03%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

12.58%

1 год

10.79%

5 лет

12.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIC и BBIN

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и BBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и BBIN

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BBIN в 3.01%

TTM202420232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.68%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.01%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и BBIN

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и BBIN

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.01%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...