PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с DFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFICDFUS
Дох-ть с нач. г.5.41%26.67%
Дох-ть за 1 год16.19%38.29%
Коэф-т Шарпа1.293.00
Коэф-т Сортино1.843.97
Коэф-т Омега1.231.56
Коэф-т Кальмара2.274.42
Коэф-т Мартина7.2219.56
Индекс Язвы2.29%1.95%
Дневная вол-ть12.78%12.75%
Макс. просадка-24.40%-24.62%
Текущая просадка-7.00%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DFIC и DFUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFUS

С начала года, DFIC показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 26.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
14.94%
DFIC
DFUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и DFUS

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.22
DFUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.56

Сравнение коэффициента Шарпа DFIC и DFUS

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
3.00
DFIC
DFUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFUS

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DFUS в 1.03%


TTM202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.62%2.54%1.48%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.03%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFUS

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.00%
-0.40%
DFIC
DFUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFUS

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.84%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.23%
DFIC
DFUS