PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIC с DFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
13.76%
DFIC
DFUS

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 26.67%.


DFIC

С начала года

5.73%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-0.92%

1 год

12.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFUS

С начала года

26.67%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFICDFUS
Коэф-т Шарпа1.012.65
Коэф-т Сортино1.443.51
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара1.673.88
Коэф-т Мартина4.7817.05
Индекс Язвы2.62%1.97%
Дневная вол-ть12.45%12.69%
Макс. просадка-24.40%-24.62%
Текущая просадка-6.72%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и DFUS

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DFIC и DFUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIC c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.012.65
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.443.51
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.49
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.673.88
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7817.05
DFIC
DFUS

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.65
DFIC
DFUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFUS

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFUS в 1.03%


TTM202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.61%2.54%1.48%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.03%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFUS

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.72%
-0.40%
DFIC
DFUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFUS

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 3.51%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
4.30%
DFIC
DFUS