PortfoliosLab logo
Сравнение DFIC с DFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIC и DFUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFIC и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.82%
25.88%
DFIC
DFUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIC:

0.79

DFUS:

0.51

Коэф-т Сортино

DFIC:

1.19

DFUS:

0.83

Коэф-т Омега

DFIC:

1.16

DFUS:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFIC:

1.00

DFUS:

0.52

Коэф-т Мартина

DFIC:

3.10

DFUS:

2.09

Индекс Язвы

DFIC:

4.22%

DFUS:

4.79%

Дневная вол-ть

DFIC:

16.64%

DFUS:

19.70%

Макс. просадка

DFIC:

-24.40%

DFUS:

-24.62%

Текущая просадка

DFIC:

-0.54%

DFUS:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFIC показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -6.96%.


DFIC

С начала года

10.84%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.90%

1 год

12.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFUS

С начала года

-6.96%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.15%

1 год

8.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIC и DFUS

DFIC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUS: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIC и DFUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIC c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIC: 0.79
DFUS: 0.51
Коэффициент Сортино DFIC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIC: 1.19
DFUS: 0.83
Коэффициент Омега DFIC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIC: 1.16
DFUS: 1.12
Коэффициент Кальмара DFIC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIC: 1.00
DFUS: 0.52
Коэффициент Мартина DFIC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIC: 3.10
DFUS: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа DFIC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIC и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.51
DFIC
DFUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIC и DFUS

Дивидендная доходность DFIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFUS в 1.15%


TTM2024202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.15%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIC и DFUS

Максимальная просадка DFIC за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIC и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-11.13%
DFIC
DFUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFIC и DFUS

Текущая волатильность для DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) составляет 11.10%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что DFIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
14.21%
DFIC
DFUS