Сравнение BCOSX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или AGG.
Основные характеристики
| BCOSX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.49% | -2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 1.07% | -0.48% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | -0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 6.50% | 6.95% |
| Макс. просадка | -18.39% | -18.43% |
| Current Drawdown | -10.92% | -12.79% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и AGG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и AGG
С начала года, BCOSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и AGG
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и AGG
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.39% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.65% | 2.49% | 2.63% | 2.90% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.40% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и AGG
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и AGG
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.94% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.