PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и AGG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.61%
89.36%
BCOSX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.38

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.03

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.57

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.78

AGG:

3.30

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.01%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BCOSX:

-19.23%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BCOSX:

-5.70%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.38% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.21%

1 год

6.99%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.72%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и AGG

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.38
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.03
AGG: 1.87
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.24
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.57
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.78
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
1.28
BCOSX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и AGG

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.69%3.67%3.16%2.68%2.01%2.22%2.61%2.74%2.48%2.47%2.50%2.63%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и AGG

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-6.78%
BCOSX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и AGG

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
2.24%
BCOSX
AGG