Сравнение BCOSX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или FXNAX.
Основные характеристики
| BCOSX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.17% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.89% | -2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | -0.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 3.90 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 5.86% |
| Макс. просадка | -19.23% | -19.64% |
| Текущая просадка | -7.42% | -10.00% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и FXNAX
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и FXNAX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и FXNAX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FXNAX в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.54% | 3.16% | 2.68% | 2.01% | 2.22% | 2.61% | 2.74% | 2.48% | 2.47% | 2.50% | 2.63% | 2.83% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и FXNAX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и FXNAX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.66% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.