PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и FXNAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.29%
30.19%
BCOSX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.36

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.00

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.61

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.73

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.00%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

BCOSX:

-18.39%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

BCOSX:

-4.61%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOSX показывает доходность 2.12%, а FXNAX немного ниже – 2.06%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.29% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.10%

5 лет

0.21%

10 лет

1.95%

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и FXNAX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.43
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.11
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.25
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.64
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.89
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.32
BCOSX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и FXNAX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.42%3.67%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.65%2.49%2.63%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и FXNAX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-8.23%
BCOSX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и FXNAX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 2.06% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
2.01%
BCOSX
FXNAX