PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.54% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFXBCOSX с VWINX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий BCOSX и FXNAX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.68

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.45

+0.57

Корреляция

Корреляция между BCOSX и FXNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и FXNAX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и FXNAX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-19.51%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.71%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-18.54%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-19.51%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.53%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.87%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.96%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и FXNAX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.55%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.58%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.35%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.04%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.99%

-0.35%