Сравнение BCOSX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.60% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и FTBFX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
BCOSX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
BCOSX
FTBFX
Сравнение BCOSX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.74 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.30 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и FTBFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и FTBFX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и FTBFX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -18.25% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.81% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -18.25% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -18.25% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.15% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.31% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.92% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и FTBFX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.50% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.48% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.46% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.29% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.62% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.70% | -0.06% |