PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCOSX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с FTBFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между BCOSX и FTBFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.64%
134.72%
BCOSX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.36

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.00

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.61

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.73

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.00%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

BCOSX:

-18.39%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

BCOSX:

-4.61%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOSX показывает доходность 2.12%, а FTBFX немного выше – 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCOSX имеют среднегодовую доходность 1.95%, а акции FTBFX немного впереди с 2.00%.

BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.10%

5 лет

0.21%

10 лет

1.95%

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.46%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCOSX и FTBFX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.43
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.11
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.25
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.64
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.89
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.45
BCOSX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и FTBFX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.42%3.67%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.65%2.49%2.63%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и FTBFX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-3.78%
BCOSX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и FTBFX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 2.06% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
2.15%
BCOSX
FTBFX