Сравнение BCOSX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или FBNDX.
Основные характеристики
| BCOSX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | -2.00% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.51% | 0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 5.91% |
| Макс. просадка | -18.39% | -20.16% |
| Текущая просадка | -6.61% | -8.93% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и FBNDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и FBNDX
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и FBNDX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и FBNDX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FBNDX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.54% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.65% | 2.49% | 2.63% | 2.90% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.89% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и FBNDX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и FBNDX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.37% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.