PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и FBNDX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.95%
135.88%
BCOSX
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.36

FBNDX:

1.36

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.00

FBNDX:

2.02

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

FBNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.61

FBNDX:

0.56

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.73

FBNDX:

3.60

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.00%

FBNDX:

5.59%

Макс. просадка

BCOSX:

-18.39%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

BCOSX:

-4.61%

FBNDX:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.69% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.10%

5 лет

0.21%

10 лет

1.95%

FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.59%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и FBNDX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.43
FBNDX: 1.36
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.11
FBNDX: 2.02
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.25
FBNDX: 1.24
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.64
FBNDX: 0.56
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.89
FBNDX: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.36
BCOSX
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и FBNDX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FBNDX в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.42%3.67%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.65%2.49%2.63%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и FBNDX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-7.42%
BCOSX
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и FBNDX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
2.29%
BCOSX
FBNDX