PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с DODIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.40%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.05% соответственно.

BCOSX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.23%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFXBCOSX с VWINX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с AGGDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий BCOSX и DODIX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.88

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.55

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между BCOSX и DODIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и DODIX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.84%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и DODIX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-16.89%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.94%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-16.89%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-16.89%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.50%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.52%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.82%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.80%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.60%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.52%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.42%

+0.22%