Сравнение BCOSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или BND.
Основные характеристики
| BCOSX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.91% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.03% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.92% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.35% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 5.85% |
| Макс. просадка | -19.23% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.98% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и BND
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и BND
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и BND
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.52% | 3.16% | 2.68% | 2.01% | 2.22% | 2.61% | 2.74% | 2.48% | 2.47% | 2.50% | 2.63% | 2.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и BND
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и BND
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.