PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.73%
68.98%
BCOSX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.38

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.03

BND:

1.89

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.57

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.78

BND:

3.35

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.01%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BCOSX:

-19.23%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BCOSX:

-5.70%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.37% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.21%

1 год

6.99%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.72%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и BND

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.38
BND: 1.30
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.03
BND: 1.89
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.24
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.57
BND: 0.51
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BCOSX: 3.78
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
1.30
BCOSX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и BND

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.69%3.67%3.16%2.68%2.01%2.22%2.61%2.74%2.48%2.47%2.50%2.63%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и BND

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-7.18%
BCOSX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и BND

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
2.18%
BCOSX
BND