Сравнение DFGFX с DFSVX
DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - DFGFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.87%/yr vs 11.78%/yr for DFSVX. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.87% против 11.78% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.72%
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFGFX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 2.25% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between DFGFX and DFSVX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | -0.09 |
The correlation between DFGFX and DFSVX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DFSVX
Сравнение DFGFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGFX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.84 | 1.41 | +3.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 4.04 | +15.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.25 | 13.51 | +120.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DFSVX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -66.70% | +62.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.59% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -27.69% | +25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -27.69% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -52.12% | +48.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -9.43% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.86% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.33%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.62% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 10.69% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 16.73% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 21.18% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 23.79% | -22.43% |
Сравнение комиссий DFGFX и DFSVX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DFSVX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DFSVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 4.16% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFGFX and DFSVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSVX has higher volatility (3.62%) compared to DFGFX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs DFSVX's -66.70%.
DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGFX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор