PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGFX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.75% против 10.84% соответственно.


DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFGFX и DFSVX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFGFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGFXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.67

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.23

+1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.56

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.75

+0.01

DFGFX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGFXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.45

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.45

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.51

+1.76

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DFSVX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DFSVX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DFSVX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGFXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-66.70%

+62.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-15.11%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-27.69%

+23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-52.12%

+48.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.89%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-9.51%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

4.09%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGFXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.46%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

12.88%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

23.35%

-21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

21.68%

-19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

23.92%

-22.56%