Сравнение DFGFX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.75% против 10.84% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и DFSVX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFGFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DFSVX
Сравнение DFGFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.13 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.23 | +1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.56 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.75 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.45 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.51 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и DFSVX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DFSVX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DFSVX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -66.70% | +62.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -15.11% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -27.69% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -52.12% | +48.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -9.51% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 4.09% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.46% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 12.88% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 23.35% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 21.68% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 23.92% | -22.56% |