Сравнение DFGFX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.39% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и DGEIX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFGFX
DGEIX
Сравнение DFGFX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.29 | +1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.84 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.72 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.59 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.48 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и DGEIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и DGEIX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и DGEIX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -59.77% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -12.05% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -25.20% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -37.00% | +33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.38% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -8.05% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.54% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.52% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 9.23% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 16.60% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 15.65% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 16.86% | -15.50% |