PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%1.43%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWXDFGFX с PAIIX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Сравнение комиссий DFGFX и DFAW

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.98

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.30

+1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.92

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.17

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.35

+0.93

Корреляция

Корреляция между DFGFX и DFAW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и DFAW

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и DFAW

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-16.93%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-12.24%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.51%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.76%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.56%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и DFAW

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.67%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

9.47%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

17.15%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

14.57%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

14.57%

-13.21%