PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с TIBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с TIBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и TIBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и TIBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%9.96%0.39%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TIBWX с доходностью -0.79%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

TIAA-CREF International Bond Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с PAIIX
Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBXTIBWX с TCIEX

Сравнение комиссий DFGFX и TIBWX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TIBWX в 0.59%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. TIBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c TIBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXTIBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.24

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.67

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.25

+1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.18

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.87

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. TIBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TIBWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и TIBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXTIBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.74

+1.53

Корреляция

Корреляция между DFGFX и TIBWX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и TIBWX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TIBWX в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и TIBWX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки TIBWX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и TIBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXTIBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-16.47%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.99%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-16.06%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.55%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.29%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и TIBWX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXTIBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.35%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.79%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.60%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

3.34%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

3.31%

-1.95%