PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с BWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 1.75% против -0.53% соответственно.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с TIBWXDFGFX с PAIIX
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Сравнение комиссий DFGFX и BWZ

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BWZ в 0.35%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXBWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.60

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.94

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.11

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.95

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.54

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.60

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.21

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

-0.08

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

-0.03

+2.31

Корреляция

Корреляция между DFGFX и BWZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и BWZ

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BWZ в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и BWZ

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и BWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-34.23%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-5.15%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-23.72%

+19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-24.90%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.83%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-16.05%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.93%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и BWZ

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.66%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

4.77%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

7.79%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

7.56%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

6.96%

-5.60%