Сравнение DFGFX с BWZ
DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both funds - DFGFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.87%/yr vs -0.43%/yr for BWZ. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for BWZ.
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и BWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 1.87% против -0.43% соответственно.
DFGFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.72%
BWZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -0.43%
- Всё время*
- -0.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.23M | $2.62M | $2.67M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFGFX и BWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 2.25% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 0.56% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
Correlation
The correlation between DFGFX and BWZ is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between DFGFX and BWZ shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGFX vs. BWZ — Ранг доходности на риск
DFGFX
BWZ
Сравнение DFGFX c BWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGFX | BWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.84 | 1.04 | +3.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 0.25 | +19.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.25 | 0.46 | +133.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и BWZ
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и BWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGFX | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -34.23% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -5.15% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -8.60% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -21.92% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -24.90% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.48% | +21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -16.16% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.79% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и BWZ
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.33%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGFX | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.32% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 5.08% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 6.71% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 7.64% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 6.94% | -5.58% |
Сравнение комиссий DFGFX и BWZ
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BWZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и BWZ
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BWZ в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.08% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 4.16% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFGFX and BWZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (2.32%) compared to DFGFX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs BWZ's -34.23%.
DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGFX и BWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор