PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGFX с VBIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFGFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.81%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям VBIRX по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.91% соответственно.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.64%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.81%

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGFX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		1.60%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Correlation

The correlation between DFGFX and VBIRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.42

Over the past year, the correlation between DFGFX and VBIRX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWXDFGFX с DFGBX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

DFGFX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.62

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.73

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.36

1.32

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.36

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

7.65

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.54

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.80

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.97

+1.32

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и VBIRX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGFXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-8.69%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.54%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-1.55%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-8.64%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-8.69%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.99%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.48%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и VBIRX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGFXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.69%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

1.59%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.26%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

2.96%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

2.40%

-1.04%

Сравнение комиссий DFGFX и VBIRX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и VBIRX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.10%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DFGFX and VBIRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIRX has higher volatility (0.69%) compared to DFGFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs VBIRX's -8.69%.

DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGFX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор