PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с VBIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям VBIRX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.90% соответственно.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWXDFGFX с DFGBX
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Сравнение комиссий DFGFX и VBIRX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFGFX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXVBIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.58

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.31

+1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.71

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.87

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.80

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.97

+1.30

Корреляция

Корреляция между DFGFX и VBIRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и VBIRX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VBIRX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и VBIRX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и VBIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-8.69%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.54%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-8.64%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-8.69%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.99%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.42%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и VBIRX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.71%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.50%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.42%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

2.93%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

2.39%

-1.03%