- ISIN
- US2332036456
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 8 февр. 1996 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DFGFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) показал доход в 1.60% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFGFX составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2001 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 55 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFGFX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.31% | 0.05% | 0.31% | 0.51% | 0.00% | 1.60% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.31% | 0.41% | -1.11% | 0.41% | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.30% | 0.30% | 2.89% |
| 2024 | 0.41% | 0.51% | 0.41% | 0.51% | 0.41% | 0.42% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.41% | 0.41% | 0.35% | 5.36% |
| 2023 | 0.53% | -0.10% | 0.84% | 0.31% | 0.21% | 0.31% | 0.41% | 0.51% | 0.45% | 0.41% | 0.51% | 0.46% | 4.95% |
| 2022 | -0.51% | -0.31% | -1.22% | -0.41% | 0.52% | -0.72% | 0.42% | -0.52% | -0.62% | 0.10% | 0.42% | 0.22% | -2.62% |
| 2021 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.30% | 0.10% | -0.17% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 2.78%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 5.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.41%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.47%
- Участие в снижении
- -7.41%
Комиссия
Комиссия DFGFX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFGFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.41 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 13.52 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.26 | $0.46 | $0.31 | $0.11 | $0.02 | $0.06 | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.06 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.10% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.00%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.00%окт. 2022 г. | 1y 15d | 10mo 26d | 1y 11moокт. 2021 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.12%дек. 2024 г. | 0s | 5mo 26d | 5mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2004 года2004 | -1.70%июнь 2004 г. | 2mo 20d | 10mo 5d | 1y 20dмарт 2004 г. - апр. 2005 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.41%июнь 2025 г. | 0s | 3mo 19d | 3mo 19dиюнь 2025 г. - окт. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.27%сент. 2002 г. | 5d | 3mo 8d | 3mo 13dсент. 2002 г. - дек. 2002 г. |
Показатели просадок
| DFGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -56.78% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -9.10% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -18.90% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -25.43% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -33.92% | +29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -10.72% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFGFX
Добавьте DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFGFX