- ISIN
- US2332036456
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 8 февр. 1996 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции DFGFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,128.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) показал доход в 2.25% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFGFX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2001 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 55 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFGFX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.31% | 0.05% | 0.31% | 0.51% | 0.34% | 0.10% | 0.20% | 2.25% | ||||
| 2025 | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.31% | 0.41% | -1.11% | 0.41% | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.30% | 0.30% | 2.89% |
| 2024 | 0.41% | 0.51% | 0.41% | 0.51% | 0.41% | 0.42% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.41% | 0.41% | 0.35% | 5.36% |
| 2023 | 0.53% | -0.10% | 0.84% | 0.31% | 0.21% | 0.31% | 0.41% | 0.51% | 0.45% | 0.41% | 0.51% | 0.46% | 4.95% |
| 2022 | -0.51% | -0.31% | -1.22% | -0.41% | 0.52% | -0.72% | 0.42% | -0.52% | -0.62% | 0.10% | 0.42% | 0.22% | -2.62% |
| 2021 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.30% | 0.10% | -0.17% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 2.78%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund captured 5.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.47%
- Участие в снижении
- -7.48%
Комиссия
Комиссия DFGFX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFGFX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.84 | 1.32 | +3.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 2.50 | +17.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 134.25 | 10.58 | +123.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.26 | $0.46 | $0.31 | $0.11 | $0.02 | $0.06 | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.06 | $0.00 |
Дивидендный доход | 4.16% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.00%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.00%сент. 2022 г. | 11mo 26d | 11mo 20d | 1y 11moокт. 2021 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.12%дек. 2024 г. | 1d | 5mo 26d | 5mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-1.70%июнь 2004 г. | 2mo 20d | 10mo 5d | 1y 20dмарт 2004 г. - апр. 2005 г. | — |
-1.41%июнь 2025 г. | 1d | 3mo 19d | 3mo 19dиюнь 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.27%сент. 2002 г. | 5d | 3mo 8d | 3mo 13dсент. 2002 г. - дек. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| DFGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -56.78% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.10% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -18.90% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -25.43% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | -33.92% | +29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -10.69% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.14% | -2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFGFX
Добавьте DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFGFX