График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) показал доход в 0.77% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFGFX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2001 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 55 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFGFX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.31% | 0.05% | 0.77% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.31% | 0.41% | -1.11% | 0.41% | 0.41% | 0.31% | 0.41% | 0.30% | 0.30% | 2.89% |
| 2024 | 0.41% | 0.51% | 0.41% | 0.51% | 0.41% | 0.42% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.41% | 0.41% | 0.35% | 5.36% |
| 2023 | 0.53% | -0.10% | 0.84% | 0.31% | 0.21% | 0.31% | 0.41% | 0.51% | 0.45% | 0.41% | 0.51% | 0.46% | 4.95% |
| 2022 | -0.51% | -0.31% | -1.22% | -0.41% | 0.52% | -0.72% | 0.42% | -0.52% | -0.62% | 0.10% | 0.42% | 0.22% | -2.62% |
| 2021 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.30% | 0.10% | -0.17% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.76%, бета — -0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 5.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.38%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.50%
- Участие в снижении
- -7.38%
Комиссия
Комиссия DFGFX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFGFX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.21 | +1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.61 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFGFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.26 | $0.46 | $0.31 | $0.11 | $0.02 | $0.06 | $0.22 | $0.22 | $0.15 | $0.06 | $0.00 |
Дивидендный доход | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 4.00%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4% | 5 окт. 2021 г. | 264 | 20 окт. 2022 г. | 222 | 11 сент. 2023 г. | 486 |
| -2.12% | 11 дек. 2024 г. | 1 | 11 дек. 2024 г. | 119 | 5 июн. 2025 г. | 120 |
| -1.7% | 26 мар. 2004 г. | 54 | 14 июн. 2004 г. | 212 | 15 апр. 2005 г. | 266 |
| -1.41% | 30 июн. 2025 г. | 1 | 30 июн. 2025 г. | 76 | 17 окт. 2025 г. | 77 |
| -1.27% | 6 сент. 2002 г. | 4 | 11 сент. 2002 г. | 69 | 18 дек. 2002 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...