Сравнение DFGFX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
DFGFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGFX или FUAMX.
Основные характеристики
| DFGFX | FUAMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.78% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.58% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | 2.29% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.53% | -1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 8.47 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 355.92 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 356.92 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 365.58 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 5,803.47 | 2.08 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 0.66% | 6.16% |
| Макс. просадка | -4.00% | -21.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.61% |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и FUAMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и FUAMX
С начала года, DFGFX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью 0.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и FUAMX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGFX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и FUAMX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FUAMX в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 4.29% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.23% | 2.20% | 1.54% | 0.85% | 0.02% | 1.50% | 0.65% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.87% | 2.19% | 1.64% | 1.34% | 1.60% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и FUAMX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и FUAMX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.19%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.