Сравнение DFGEX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 0.63% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и VRTPX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
DFGEX
VRTPX
Сравнение DFGEX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.37 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и VRTPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и VRTPX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VRTPX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и VRTPX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -42.33% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.41% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -34.35% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -11.56% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.55% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.15% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и VRTPX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.15% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.12% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.32% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.89% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.92% | -4.23% |