PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и DFSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
4.70%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.12% против 10.61% соответственно.


DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%

DFSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.70%
6 месяцев
8.23%
1 год
23.60%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DFGEX и DFSVX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFGEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.03

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.55

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.34

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

4.99

-3.42

DFGEX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.03

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFGEX и DFSVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и DFSVX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFSVX в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.66%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и DFSVX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-66.70%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-15.11%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-27.69%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-52.12%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.77%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.51%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.14%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.00%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.75%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

23.31%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.67%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.92%

-6.23%