Сравнение DFGEX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 3.12% против 10.61% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и DFSVX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFGEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFGEX
DFSVX
Сравнение DFGEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.55 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.99 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и DFSVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и DFSVX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и DFSVX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -66.70% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -15.11% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -27.69% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -52.12% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.77% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.51% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.14% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 3.88%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.00% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 12.75% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 23.31% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 21.67% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 23.92% | -6.23% |